Ema wma rsi индикатор многофункциональный. Индикатор WMA – методы работы со скользящими. Виды Moving Average

Бывают трех видов:

• простые
  (англ. simple moving average, SMA)
• экспоненциальные
  (англ. exponential moving average, EMA)
• взвешенные
  (англ. weighted moving average, WMA)

По умолчанию, под термином среднее скользящее
(также среднескользящее
, скользящее среднее
) подразумевается простое среднее скользящее
.

Напомним, что средние скользящие усредняют данные о цене
, тем самым позволяя аналитику увидеть скрытые тренды. В некотором смысле, средние скользящие замедляют движение цены по графику
. Для просчета любого вида скользящих средних нужно определенное количество прошлых цен. Как только поступает новая цена, сразу можно убирать самое старую цену из расчета, а вместо нее подставлять самую новую (сегодняшнюю), чтоб просчитать текущее среднее скользящее. Получается, что это скользящие средние «скользят» по графику вместе с ценой
.

Простое среднее скользящее (SMA)

Читайте также
Стандартное отклонение Стандартное отклонение — классический индикатор изменчивости из описательной статистики.
Стандартное отклонение, среднеквадратичное отклонение, СКО…

Как уже описывалось в изначальной статье о средних скользящих , простое среднее скользящее периода n на момент k — это средняя арифметическая величина n значений от k-n+1 до k
. Иными словами, 5-ти дневное среднее скользящее на сегодня высчитывается путем прибавления пяти предыдущих цен (т.е. сегодняшняя плюс четыре прошлых) и разделением их на 5. Т.е. если цены были такие: 9, 8, 8, 9, 10, то простое среднее скользящее будет равно (9+8+8+9+10)/5=8,8 . Следовательно, при сегодняшней цене в 10, среднее скользящее будет равно 8,8.

Для завтрашнего дня надо будет опять просчитывать новое значение среднего скользящего, и уже использовать свежие данные для его вычисления: 8, 8, 9, 10, 11 (где 11 — это завтрашняя цена; заметьте, что первую девятку мы упустили, но в конец добавили самую последнюю цену). Т.е. завтрашнее среднее скользящее будет равно (8+8+9+10+11)/5=9,2 .

Экспоненциальное среднее скользящее (EMA)

Экспоненциальное среднее скользящее считает более поздние данные более важными
. Следовательно, этот вид среднего скользящего быстрее реагирует на изменения цены.

Просчет значения экспоненциального среднего скользящего более сложный
: вычисление значения 5-ти дневного экспоненциального среднего скользящего на сегодня производится по следующей формуле: EMA = EMA+(2/(n+1))·(P-EMA) , где

• EMA — экспоненциальное скользящее среднее периода n на момент k
• P — текущая цена

Читайте также
Объем по цене (volume by price)
Объем по цене — нераспространенный технический индикатор, который описывает объем торгов в ценовых диапазонах.
Объем по цене (англ. volume by price…

Вам не обязательно помнить формулу наизусть; главное понимать смысл, который заключается в том, что, при просчете экспоненциального среднего скользящего, более ранние цены имеют меньшее значение
, а более поздние — большее значение.

Взвешенное скользящее среднее (WMA)

Взвешенное скользящее среднее
, как и экспоненциальное, тоже придает более поздним данным больше «веса», но оно делает это более выражено и проще. При просчете 5-ти дневного взвешенного скользящего среднего, мы придаем текущей цене пятикратный вес, вчерашней — четырехкратный, позавчерашней — трехкратный и т.д., а потом делим сумму всех произведений на сумму добавленного веса. Т.е. (1·8+2·8+3·9+4·10+5·11)/(1+2+3+4+5) = 146/15 = 9,73 .

Формула расчета проста: каждую цену, входящую в просчет взвешенного скользящего среднего, необходимо умножить на ее порядковый номер, а потом разделить всю эту сумму на сумму порядковых номеров
.

На графике изображено взвешенное среднее скользящее с периодом 89: программа складывает сегодняшнюю цену умноженную на 89 с вчерашней ценой умноженной на 88 и т.д. и потом делит сумму на 4005 (т.е. сумму всех натуральных чисел перед 89 включительно).

Сравнение видов скользящих средних

Разница между тремя видами скользящих средних для аналитика, по большому счету, невелика. Но, тем не менее, есть различия между видами скользящих средних
и они довольно заметные.

Взвешенная скользящая средняя (WMA) придает больший вес последним данным и меньше – прошлым. Это делается путем умножения цены каждого бара на весовой коэффициент. Из-за своего уникального расчета WMA будет следить за ценами более точно, чем соответствующая простая скользящая средняя.

Взвешенная скользящая средняя

Как работает индикатор «взвешенная скользящая средняя»?

1. Используйте WMA, чтобы помочь определить направление тренда. Это может быть признаком для покупки, когда цены падают вблизи или чуть ниже WMA. Это может быть признаком продажи, когда цены растут в направлении или чуть выше WMA.
2. Скользящие средние также могут указывать области поддержки и сопротивления. Повышение WMA имеет тенденцию поддерживать ценовое действие, в то время как падение WMA имеет тенденцию оказывать сопротивление ценовому действию. Эта стратегия укрепляет идею покупки, когда цена близка к возрастающей WMA, или продажи, когда цена близка к падающей WMA.
3. Все скользящие средние, включая WMA, не предназначены для определения сделки по точному дну или вершине. Скользящие средние, как правило, подтверждают, что ваша сделка идет в общем направлении тренда, но с задержкой на вход и выход. WMA имеет более короткую задержку, чем SMA.
4. Используйте те же правила, которые применяются к SMA при интерпретации WMA. Имейте в виду, однако, что WMA, как правило, более чувствительны к движению цены. Это может быть обоюдоострый меч. С одной стороны, WMA может определить тенденции раньше, чем SMA. С другой стороны, WMA, вероятно, будет испытывать больше быстрых разворотов, чем соответствующий SMA.

С можно ознакомиться здесь.

Самые последние данные являются более взвешенными и вносят больший вклад в конечное значение WMA.

Весовой коэффициент, используемый для расчета WMA, определяется периодом, выбранным для индикатора. Например, 5-периодный WMA будет рассчитываться следующим образом:

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)
Где:

• P1 = текущая цена
• P2 = цена одного бара назад и т. д.

Рассмотрен здесь.

Средняя скользящая взвешенная

Скользящие средние – любимые инструменты активных трейдеров для измерения импульса. Основное различие между простым скользящим средним, взвешенным скользящим средним и экспоненциальным скользящим средним является формулой, используемой для создания среднего.

Простая скользящая средняя (SMA) была распространена до появления компьютеров, потому что это легко вычислить. Сегодняшняя вычислительная мощность облегчает измерение других типов скользящих средних и технических индикаторов. Скользящая средняя рассчитывается из средних цен закрытия за указанный период. Скользящее среднее обычно использует дневные цены закрытия, но также может быть рассчитано для других таймфреймов. Также могут использоваться другие ценовые данные, такие как цена открытия или медианная цена. В конце нового ценового периода эти данные добавляются в расчет, а самые старые ценовые данные в серии удаляются.

Взвешенные скользящие средние присваивают более тяжелые веса более актуальным точкам данных, поскольку они более актуальны, чем точки данных в далеком прошлом. Сумма весов должна составлять до 1 (или 100 процентов).

Средневзвешенные скользящие вычисляются путем умножения данной цены на связанное с ней взвешивание и суммирование значений.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) также взвешены по отношению к самым последним ценам, но скорость снижения между одной ценой и предыдущей ценой не является постоянной. Разница в уменьшении является экспоненциальной. Вместо того, чтобы каждый предыдущий вес был на 1,0 меньше веса перед ним, может быть разница между весами первых двух периодов, равными 1,0, разница в 1,2 для двух периодов после этих периодов и т. д.

Расчет EMA включает в себя три этапа. Первым шагом является определение SMA для периода, который является первой точкой данных в формуле EMA. Затем рассчитывается множитель путем взятия 2, деленного на количество периодов плюс 1. Последний шаг заключается в том, чтобы взять цену закрытия минус ЕМА предыдущего дня, умноженную на множитель плюс ЕМА предыдущего дня.

Поскольку экспоненциальная скользящая средняя (EMA) использует экспоненциально взвешенный множитель, чтобы придать больший вес последним ценам, некоторые считают, что это лучший индикатор тренда по сравнению с WMA или SMA. Некоторые считают, что EMA более чутко реагирует на изменения в тенденциях. С другой стороны, более базовое сглаживание, предоставляемое SMA, может сделать его более эффективным для поиска простых областей поддержки и сопротивления на графике. Как правило, скользящие средние сглаживают ценовые данные, которые в противном случае могут быть визуально зашумлены.

Функции EMA и WMA схожи, они в большей степени зависят от самых последних цен и придают меньшую ценность более старым ценам. Трейдеры используют эти EMA и WMA над SMA, если они обеспокоены тем, что влияние задержек в данных может снизить чувствительность индикатора скользящей средней.

Все скользящие средние имеют существенный недостаток в том, что они являются запаздывающими индикаторами. Поскольку скользящие средние основаны на предыдущих данных, они испытывают временную задержку, прежде чем они отражают изменение тренда. Цена акций может резко измениться, прежде чем скользящая средняя может показать изменение тренда. Более короткая скользящая средняя страдает от меньшего лага, чем более длинная скользящая средняя.

Тем не менее, эта задержка полезна для определенных технических индикаторов, известных как пересечения скользящих средних. Технический индикатор, известный как крест смерти, появляется, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, и это считается медвежьим сигналом. Противоположный индикатор, известный как золотой крест, создается, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, и это считается бычьим сигналом.

Проанализирован здесь.

Расчет взвешенной средней

Скользящие средние служат техническим индикатором, показывающим, как цена валютной пары в среднем изменялась в течение определенного периода времени. Скользящие средние часто используются для выделения трендов, выявления разворотов трендов и предоставления торговых сигналов.

Существует несколько различных типов скользящих средних, но все они создают единую плавную линию, которая может помочь показать вам, в каком направлении движется цена.
Расчет простого скользящего среднего.

Простое скользящее среднее (SMA) вычисляет среднее из последних n цен, где n представляет количество периодов, для которых вы хотите вычислить среднее значение:

Простая скользящая средняя = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Например, четырехпериодный SMA с ценами 1,2640, 1,2641, 1,2642 и 1,2641 дает скользящее среднее 1,2641 с использованием расчета [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].

Знание того, как рассчитать простое среднее значение – это хороший навык, но торговые платформы и диаграммы рассчитывают это для вас. Просто выберите индикатор SMA из списка индикаторов графика, примените его к графику и настройте количество периодов, которые вы хотите использовать.

Обычно вы вносите коррективы в индикаторы в разделе меню «Настройки» торговой платформы. На многих платформах вы можете найти настройки, дважды щелкнув по самому индикатору.

Преимущество SMA в том, что вы точно знаете, что получаете. Значение SMA равно средней цене за количество периодов в расчете SMA.

Общие значения SMA: 8, 20, 50, 100 и 200. Например, если используется SMA со 100 периодами, текущее значение SMA на графике – это средняя цена за последние 100 периодов или ценовые бары.

На графике показана 50-периодная SMA, а также экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA) на одноминутном графике акций. Из-за их различных расчетов индикаторы появляются на разных ценовых уровнях на графике. Эти другие типы средних значений обсуждаются далее.

Расчет экспоненциальной скользящей средней

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) – это средневзвешенное значение последних n цен, где весовое значение уменьшается экспоненциально с каждой предыдущей ценой / периодом. Другими словами, формула придает недавним ценам больший вес, чем прошлым.

Экспоненциальная скользящая средняя = * (2 / n + 1) + предыдущая EMA.

Например. четырехпериодная EMA с ценами 1.5554, 1.5555, 1.5558 и 1.5560, причем последнее значение является самым последним, дает текущее значение EMA 1.5558 с использованием вычисления [(1.5560 — 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].

Как и в случае с SMA, графические платформы выполняют все расчеты EMA за вас. Выберите EMA из списка индикаторов на платформе построения графиков и примените его к вашему графику. Зайдите в настройки и настройте, сколько периодов должен рассчитывать индикатор, например, 15, 50 или 100 периодов.

EMA быстрее адаптируется к изменениям цен, чем SMA. Например, когда цена меняет направление, EMA меняет направление быстрее, чем SMA. Это происходит потому, что формула EMA придает больший вес последним ценам и меньше весит ценам, которые произошли в прошлом.

Рассмотрен здесь.

Взвешенная скользящая средняя формула

Рассмотрим формулу расчета взвешенного скользящего среднего.

Взвешенное скользящее среднее (WMA) дает вам средневзвешенное значение последних n цен, где весовое значение уменьшается с каждой предыдущей ценой. Это работает аналогично EMA, но вы вычисляете WMA по-другому.

Расчет взвешенного скользящего среднего = (цена * весовой коэффициент) + (цена предыдущего периода * весовой коэффициент-1) …

WMA могут иметь разные веса, назначенные на основе числовых периодов, используемых в расчете. Если вам нужна средневзвешенная скользящая средняя из четырех разных цен, то последним взвешиванием может быть 4/10, вес предыдущего периода может составлять 3/10, а предшествующий период может иметь вес 2/10, и скоро.

10 является случайно выбранным числом, а вес 4/10, например, означает, что самая последняя цена будет составлять 40 процентов от стоимости WMA. Цена три периода назад составляет только 10 процентов от стоимости WMA.
В следующем примере предположим, что цены 90, 89, 88, 89, сначала самая свежая цена. Вы бы рассчитали это как ((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2

Вы можете настроить взвешенную скользящую среднюю больше, чем SMA и EMA. Самым последним ценовым точкам обычно придается больший вес, но это также может сработать другим способом, где вы придаете историческим ценам больший вес.

Линейно взвешенное скользящее среднее

Линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA) – это расчет скользящего среднего, который в большей степени взвешивает последние ценовые данные. Самая последняя цена имеет самый высокий вес, и каждая предыдущая цена имеет постепенно меньший вес. Веса падают линейно. LWMA быстрее реагируют на изменения цен, чем простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Используйте линейное взвешенное скользящее среднее таким же образом, как SMA или EMA.

1. Выберите период просмотра. Это то, сколько n значений будет вычислено в LWMA.
2. Рассчитать линейные веса для каждого периода. Это может быть достигнуто несколькими способами. Проще всего назначить n в качестве веса для первого значения. Например, при использовании 100-периодного обратного просмотра первое значение умножается на вес 100, а следующее значение умножается на вес 99. Более сложный способ заключается в выборе другого веса для самого последнего значения, например, 30. Теперь каждое значение нужно будет уменьшить на 30/100, чтобы при достижении n-99 (100-й период) вес равнялся единице.
3. Умножьте цены для каждого периода на их соответствующие веса, а затем получите общую сумму.
4. Разделите вышеупомянутое на сумму всех весов.

Все скользящие средние помогают определить тренды, когда они присутствуют, но предоставляют мало информации, когда ценовое движение является изменчивым или движется преимущественно вбок. В такие времена цена будет колебаться вокруг МА. MA не будет обеспечивать хорошие сигналы кроссовера или поддержки / сопротивления в течение таких времен.

LWMA не может оказывать поддержку или сопротивление. Это особенно вероятно, если это не было сделано в прошлом.

Множественные ложные сигналы также могут возникать до того, как развивается значительная тенденция. Ложный сигнал – когда цена пересекает LWMA, но затем не может двигаться в ожидаемом направлении, что приводит к плохой торговле.

Скользящее не зря считают важным инструментом. Всё потому, что он позволит, заручившись его данными, получить целый ряд существенных преимуществ во время работы и сделать правильный вывод о торгах. Конечно, в этом индикатор — больше чем полезный инструмент.

Один из его видов — WMA
(Weighted Moving Average) — это взвешенная скользящая, являющаяся простой модификацией скользящего , которая способна определять тренды, поможет игроку и в том случае, если нужно отфильтровать ложные сигналы и найти среди них подходящие для инвестиций. В её расчёте большое внимание уделено поздним показателям цены. Стоит помнить, что это также пример трендового индикатора, способного точно определять направление актуальной тенденции, чем он также интересен инвесторам, в том числе и новичкам. Здесь самое главное — правильно настроить его для конкретного стиля торговли и типа инструмента.

Его данными пользуются успешные трейдеры, которым важно качество , надёжность используемых инструментов. Отметим, что также можно считать в какой-то мере взвешенным, т.к. повышение веса со временем здесь сохраняется. WMA однако более гибок в настройках, по сравнению с ним простое скользящее — это достаточно «топорный инструмент», уступающий во многом взвешенному.

Здесь можно получить простейшие сигналы, даже просто изучая тенденцию динамики актива: если инструмент устремлён вниз — речь о нисходящем настроении, если, наоборот, вверх — речь о восходящей тенденции. Этот инструмент позволяет игроку избавиться от одного недостатка скользящих, т.к. они чаще уделяют внимание показателям стоимости без внимания от их удалённости от конкретной стоимости. Взвешенное скользящее — это оптимизированная модель системы, которая распределяет вес между ценами и больше внимания здесь уделено последним их показателям. Как вывод стоит отметить, что WMA — это прекрасный инструмент и надёжный источник данных, который прост в работе и легко станет основой для создания новых .

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор WMA к графику и посмотрите, что выйдет

Формула расчёта

У этого инструмента, как мы уже говорили, большой вес присвоен последним данным, меньший — раним показателям. Он имеет такую форму расчёта: все цены закрытия умножаются на какой-либо весовой коэффициент:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N)/SUM (i, N), где:
SUM — сумма;
CLOSE(i) — цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма коэффициентов веса;
N — период.

Такая информация будет более эффективной для трейдера, чем данные, полученные благодаря стандартному типу скользящего, т.к. здесь существенное внимание уделено последним показателям стоимости. Именно поэтому инструмент более детален в отображении текущего положения дел.

Преимущества индикатора

WMA имеет своих «поклонников», инвесторов, активно пользующихся его данными. Всё потому, что у взвешенного скользящего есть ряд преимуществ, которые выделяют его на фоне других инструментов. WMA способен моментально реагировать на динамику рынка, чем более привлекателен, нежели медленное сглаженное скользящее. Он одновременно покажет игроку и тенденцию, и колебания стоимости, сделает работу более результативной.

В том случае, если на рынке предполагается резкая смена тенденции, скачки цены — он будет первым источником такой информации. Однако, при том, что он быстро реагирует на смену тенденции, точно определить тренд всё также сложно. Благодаря сглаживанию графиков и отображению данных в виде усреднённых значений можно избавиться от лишней информации, в том числе и ложной. Этот инструмент хорош в быстром трейдинге длительностью в день/несколько дней. Принципы его работы такие же, как и у других трендовых инструментов. Он является отдельным серьёзным инструментом, которым можно пользоваться даже при минимальном опыте торгов на рынке.

Так, этот инструмент более точен и детален в отображении актуальных данных. Как и другие индикаторы, он запаздывает, но, в отличие от других таких же инструментов, является чуть ли не самым быстрым и этим стоит пользоваться в работе. Неудивительно, что он так популярен, является частью сложных торговых методик и , где его данные используются либо как фильтр, либо как главный источник информации.

Благодаря математическому усреднению данных работать с индикатором выгодно, что привлекает к нему внимание игроков. Этот инструмент позволит узнать не только информацию о трендах, но и о их переломах, . Используя сразу несколько его линий (особенно если использовать круглые параметры настроек: 100, 200, 300), можно легко получить более мощный инструмент в расширенными возможностями, входить в торги с минимумом потерей и рисков, что также ценно для трейдера.

Как добавить WMA в терминал MetaTrader 4?

Как известно трейдерам, МТ4 содержит ряд стандартных инструментов для работы, которые после установки тут же доступны игрокам для проведения анализа динамики активов. Рассматриваемый нами в этом материале WMA также сразу доступен здесь для работы и можно легко добавить его к графику. Открыв программу, нужно перейти в отдел трендовых инструментов, перейдя по следующему пути Индикаторы — Трендовые:

Затем нужно выбрать среди инструментов Moving Average. Нажав на его название, необходимо перейти к настройкам для выбора конкретного вида MA, — WMA:

После выполнения всех настроек и нажатия кнопки «ОК» можно добавить инструмент к основному рабочему пространству и работать с ним. При этом график принимает такой вид:

Как добавить WMA в терминал MetaTrader 5?

Ровно также выглядит и процесс добавления индикатора в программу МТ5, сохранившую весь функционал предыдущего решения, в том числе и список базовых инструментов, который здесь увеличился. Чтобы добавить к графику WMA, здесь снова нужно пройти по пути: Индикаторы — Трендовые:

Кликнув название MA, необходимо перейти к его настройкам и выбору конкретного его вида:

После того, как указаны все параметры скользящего и он будет готов к работе, можно нажимать кнопку «ОК». Инструмент тут же добавляется к графику, который принимает следующий вид:

Как добавить WMA в терминал брокера?

Среди инструментов платформы этой брокерской компании () на данный момент можно работать с 4 индикаторами, MA представлен здесь также, причём только как SMA и выбрать другой вид инструмента не представляется возможным, что, конечно же, ограничивает возможности трейдера здесь:

У этой брокерской компании в предлагаемом клиенту терминале есть множество разных инструментов для работы, в том числе и WMA. Для того, чтобы добавить его к графику торгов, необходимо кликнуть на кнопку «Индикаторы», удобно расположенную сразу в основном рабочем пространстве программы. Откроется список доступных здесь индикаторов, в котором можно найти нужный инструмент и, кликнув на него, добавить его к графику и выполнить его настройки:

Панель настроек расположена слева от основного рабочего пространства и после изменений инструмент тут же показывает обновление на графике:

Выполнив все настройки и свернув эту панель, можно тут же перейти к основной работе:

У этой брокерской организации () терминал акже содержит множество инструментов для работы, в том числе и разные типы скользящего: SMA, EMA и рассматриваемый нами WMA. Для того, чтобы добавить его к графику для работы, нужно нажать на кнопку «Индикаторы», расположенную в самом низу платформы слева:

При нажатии на эту кнопку откроется меню всех инструментов, среди которых можно найти и скользящее и тут же выбрать его тип — WMA:

Выполнив здесь же все необходимые настройки, можно добавить его к рабочему пространству. Для этого стоит воспользоваться кнопкой «Построить»:

Индикатор добавлен к графику. Можно приступать к работе:

Как установить индикатор в терминал?

Трейдерами принято предъявлять высокие требования к работе брокерских платформ и это легко объяснить — если такая программа содержит максимум функционала, легко поддаётся изучению, если она работает без сбоев и зависаний, то, конечно, она интересна им. Одна из опций, которая привлекательна для них, это возможность добавления к платформе индикаторов. Она позволит реализовать игроку любые торговые методики и системы, улучшить свою результативность и просто получить ещё несколько источников для поиска сигналов. И всё-таки это не такая частая опция в терминалах. Обычно в них есть и инструмент MA. В том случае, если его не будет в какой-либо платформе, можно установить его при наличии такой опции. Так, в платформе МТ4 можно самостоятельно устанавливать различные инструменты, роботы и советники.

Для того, чтобы добавить к этому торговому решению MA, необходимо найти в интернете его файлы, можно бесплатно скачать их с нашего сайта здесь. Теперь можно продолжать работу. Необходимо войти в каталог данных, расположенный вверху слева и кликнуть кнопку «Открыть каталог данных»:

Теперь, в открывшейся папке нужно найти папку «MQL4», затем — «Indicators»:

В ней расположены те инструменты, которые ранее были установлены в программу:

Сюда необходимо просто скопировать файлы индикатора. Всё, инструмент уже находится в терминале, нужно перезапустить программу (то есть завершить работу и снова открыть его), посмотреть, установлен ли он в папке пользовательских индикаторов.

Сигналы торговли WMA

Пересечение ценой WMA:

• Если линия стоимости, пробив скользящее, устремляется при этом снизу вверх, это хорошая возможность покупки.
• Если же она, пробив скользящее, направляется сверху вниз, это возможность продажи.

Пересечение двух WMA:

Две его линии позволяют получить трейдеру более полную картину и сделать чёткие выводы, руководствуясь такой логикой:

• Когда «быстрое» скользящее (красного цвета, 100) пересекает снизу вверх «медленный» мувинг (синего цвета, 200), это прекрасная возможность покупки.
• Если при пересечении линии движутся сверху вниз, это возможность продажи.

Сигналы уровней поддержки/сопротивления:

WMA — мощный инструмент, которым можно пользоваться как уровнями сопротивления/поддержки, например, с настройками 100, 200 и 300. Это позволит генерировать простые, но при этом доходные данные о состоянии актива:

Сигналом для входа здесь может быть то, что каждые последующие спады и пики должны быть выше предыдущих. В обратной ситуации можно продавать. Здесь стоит обратить внимание и на самую быструю линию, которая, направляясь вниз, может пересекать два других мувинга.

Сигналы WMA в MetaTrader 4

• Пересечение ценой линии WMA

• Пересечение двух WMA

Приобретение контрактов КОЛЛ:

Приобретение контрактов ПУТ:

• Сигналы уровней поддержки/сопротивления

Добавим к графику 3 WMA со следующими настройками: WMA 100 (синего цвета), WMA 200 (красного цвета) и WMA 300 (жёлтого цвета). Здесь сигналом для входа может быть то, что каждые последующие спады и пики должны быть выше предыдущих:

Приобретение контрактов КОЛЛ:

Приобретение контрактов ПУТ:

Сигналы WMA в MetaTrader 5

• Пересечение ценой линии WMA

Приобретение контракта ВВЕРХ:

Приобретение контракта ВНИЗ:

• Пересечение двух WMA

Открытие контракта ВВЕРХ:

Открытие контракта ВНИЗ:

• Сигналы уровней поддержки и сопротивления

Сигналы WMA у Олимп Трейд

• Пересечение ценой линии WMA

Приобретение контракта ВВЕРХ:

Приобретение контракта ВНИЗ:

• Пересечение двух WMA

Открытие контракта ВВЕРХ:

Открытие контракта ВНИЗ:

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Большинству из нас хорошо известны четыре типа скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4 : экспоненциальная (EMA), простая (SMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SMMA). Однако на этом их список не исчерпывается. Многие трейдеры, аналитики, биржевики за вторую половину XX столетия разработали немало различных вариаций скользящих средних, пытаясь решить какие-либо проблемы, характерные для всех известных мувингов. Прежде всего — это запоздалое реагирование индикатора на изменение цены.

В сегодняшнем материале мы попробуем приоткрыть завесу тайны и узнать — какие ещё «машки» существуют, как они рассчитываются (формулы расчета запоминать не обязательно — они нужны для более глубинного понимания сути индикаторов), кто авторы-разработчики и как их творения можно применить в практической работе на рынке.

История появления скользящей средней

По словам Александра Элдера, одними из первых скользящие средние начали применять зенитчики в годы Второй Мировой войны — они использовали мувинги для наводки орудий на самолёты. А вот кто именно автор самого первого индикатора — неизвестно. Одними из первых крупных экспертов по скользящим средним были Ричард Дончиан
(Richard Donchian
) и Дж. М. Хёрст
(J. M. Hurst
).

Дончиан (1905-1993) — американский трейдер, аналитик, бизнесмен, был служащим в фирме Merryll Lynch, где и создал стратегию работы с несколькими скользящими средними. Под влиянием книги «Воспоминания биржевого спекулянта» заинтересовался финансовыми рынками, а после убытков, понесённых в 1929 году во время финансового краха, плотно занялся техническим анализом .

Хёрст по образованию был инженером, кроме того активно занимался биржевым делом. Автор известной книги «The Profit Magic of Stock Transaction Timing» («Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями» — оригинал на английском в сети можно найти без проблем), которая стала биржевой классикой. Описал принципы использования мувингов в торговле акциями.

Таким образом вполне можно предположить, что индикатор скользящее среднее уже существовал в середине прошлого столетия и он, без сомнения, является одним из старейших технических индикаторов. Индикатор Moving Average очень известен и популярен, поэтому его можно найти в абсолютно любой платформе, предназначенной для трейдинга. Кроме четырех типов МА (они уже подробно разобраны у нас на сайте) есть немало других вариантов и модификаций. Формула расчета простой скользящей «проста» до безобразия:

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 20 дней) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

где:

SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;

N — число периодов расчета.

И тогда уж картинка (SMA 21):

Для расчета индикатора берётся элементарная цена закрытия свечи (бара) — она в числителе; далее она делится на нужное количество дней (в знаменателе) — в зависимости от того, скользящее среднее какого периода требуется трейдеру (например 20, или 50, или 100 и так далее). Вот и всё. С другой стороны эта простота имеет оборотную сторону — индикатор становится медлительным и запаздывает — цена уже совершила разворот и идёт в противоположном направлении, а индикатор ещё не сигнализирует о смене тенденции:

Пример с «машкой» 200. Используя уровни и Price Action можно было купить (и немало трейдеров закупились в этом месте), и только спустя 500 с лишним пунктов и 66 дневных свечей цена лишь пробила дневной ориентир — двухсотую скользящую среднюю. Мувинг, как любой технический индикатор — не идеален, один из самых главных недостатков — запаздывание. С этой проблемой боролись, борются и будут бороться трейдеры, аналитики, программисты. В настоящий момент создано немало интересных и достойных вариантов скользящего среднего, с коими мы и познакомимся ниже.

Также стоит упомянуть, что все индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции .

Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA, иногда пишут и KAMA — по первой букве создателя) — адаптивная скользящая средняя, автор-разработчик — Перри Кауфман
(Perry Kaufman

). Он один из лучших специалистов по трейдингу в мире, имеет более чем 30-ти летний опыт работы на рынках фьючерсов и Форекс в том числе. Автор нескольких книг.

Описал своё творение в книге «Smarter Trading» в 1995 году (книга на английском языке легко обнаруживается в сети). Сравнение AMA (14) с SMA (14) из MetaTrader 4:

Как видно по картинке, AMA гораздо быстрее реагирует на сильные изменения цены, чем простая MA. Однако тут же и видно, что во время небольших (краткосрочных) изменений, преимущество остаётся уже за простым мувингом. Отсюда следует простой вывод, озвученный автором индикатора в том числе — для профитной работы на рынке должны быть трендовые движения. Когда рынок в канале, когда нет явно выраженного тренда — нужно использовать другие стратегии в торговле. То есть работу трейдера никто не отменял — просто и слепо доверять и полагаться на один лишь индикатор недопустимо. Грамотно провести анализ и определить тренд или флэт поможет практика и опыт — чем больше сделок, тем проще будет.

Формула расчета скользящей Кауфмана имеет такой вид:

ER(i) = Signal(i)/Noise(i)

где:

ER(i) — текущее значение коэффициента эффективности;
Signal(i) = ABS(Price(i) — Price(i — N)) — текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;

Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) — Price(i-1)),N) — текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 — SC)

где:

SC = 2/(n+1) — константа сглаживания EMA (smoothing constant), n — период экспоненциальной скользящей;
EMA(i-1) — предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом, вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * (fast SC — slow SC) + slow SC

или

SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Окончательная формула для расчета:

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

или (после преобразования):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) — AMA(i-1))

где:

AMA(i) — текущее значение AMA;
AMA(i-1) — предыдущее значение AMA;

SSC(i) — текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор разработан с целью решения двух противоречий: проблема случайных всплесков цены — что может быть интерпретировано как начало нового тренда; с другой стороны чрезмерное сглаживание приводит к запаздыванию показаний. Один из советов автора можно отнести не только к работе с его индикатором, а в целом к трейдингу вообще: разработать свой торговый подход (а не брать что-то готовое; причём сам подход к работе может быть простом до безобразия — один индикатор и один осциллятор) и протестировать его на истории. Звучит до безобразия банально и примитивно, однако это работает. Кроме того г-н Кауфман для тестирования своих подходов пользуется программой Exel .

Как применять?

Что касается практического применения индикатора в работе, то тут не будет ничего нового — это покупка при направлении индикатора вверх и нахождении цены над индикатором, и зеркально противоположные условия для продаж. Однако на практике от такой торговли будет немало мелких убыточных сделок. Понимал это и сам разработчик, поэтому в качестве фильтра он предлагает использовать другой технический индикатор — . Примерно вот что должно получиться:
Сигнал для продажи — AMA направлена вниз, цена под MA. Индикатор StdDev растёт. Как только он начинает идти на спад — это один из сигналов того, что, скорее всего, тренд завершается — удачный момент для выхода из позиции. Стоп приказ можно выставить за последний локальный максимум, тейк профит в два раза больше. Согласитесь — всё это очень просто. И тем не менее эффективно. Кстати и сам Кауфман рекомендовал экспериментировать с настройками индикаторов для разных рынков и инструментов. Ну а то, что это инструмент весьма эффективный, нет никаких сомнений.

Double Exponential Moving Average

Double Exponential Moving Average (DEMA) — двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Маллой
(Patrick G. Mulloy
), опубликовал в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”). Вот что писал автор про свою разработку: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…» Формула расчёта представляет собой разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной (той же) EMA и имеет такой вид:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

2 * EMA(Price, N, i) — EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) — EMA2(Price, N, i)

где:

EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.

Тут от удвоенного значения EMA отнимается EMA с тем же периодом, но построенной не по ценам закрытия (как обычно), а по значениям такой же EMA (т.е. с использованием двойного сглаживания). Задержка в итоге оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности — в этом и преимущество индикатора. Из настроек индикатора — только период скользящей средней.

На скрине ниже красная SMA 14 в сравнении с DEMA 14:

Как применять?

Давайте сравним DEMA и EMA — одну из лучших скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4:

И там и там — период 20. Думаю — тут и так всё понятно, что DEMA (желтый цвет) гораздо быстрее реагирует на изменения цены, она гораздо ближе к цене, чем EMA (красный). Например, используйте вы DEMA в качестве стороннего индикатора для трала вспомогательным советником профитной позиции — сделка будет закрыта раньше и прибыль будет больше, чем используя бы EMA. Конечно, тут надо не забывать и о рынке, но иметь весь инструментарий, на все случаи жизни — лишним не будет.

Кроме того сам индикатор DEMA может использоваться для сглаживания показаний других индикаторов, основанных на скользящих средних, например макди — DEMA_MACD (посмотреть можно в соответствующей ). По результатам тестов Патрика Маллоя обнаружилось, что тот же макди с использованием DEMA хоть и даёт меньше сигналов, но их отработка в плюс значительно повысилась. Таким образом, двойная EMA — очень интересный и достойный самого пристального ознакомления инструмент.

FRAMA

FRAMA — фрактально-адаптивная скользящая средняя (Fractal Adaptive Moving Average) — индикатор разработан Джоном Элерсом
(John Ehlers
). Элерс автор нескольких книг и технических индикаторов (например ).

Сравнение индикатора FRAMA с SMA14:

В основе индикатора заложен алгоритм EMA. Основным достоинством индикатора является то, что он хорошо реагирует на большие тренды, а при флэте резко останавливается — что и видно по скрину. Что касается формулы расчёта — то она имеет такой вид:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 — A(i)) * FRAMA(i-1)

где:

FRAMA(i) — текущее значение FRAMA;
Price(i) — текущая цена;

FRAMA(i-1) — предыдущее значение FRAMA;

A(i) — текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) — 1))

где:

D(i) — текущая фрактальная размерность;
EXP() — математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 — 1) * FRAMA(i-1) = Price(i)

То есть — индикатор точно следует за ценой.

По настройка индикатора — их всего две: выбор периода и выбор цены для расчета (0 — цена закрытия; 1 — цена открытия; 2 — максимальная цена; 3 — минимальная цена; 4 — средняя цена; 5 — типичная цена; 6 — взвешенная цена закрытия). Что касается применения фракталов для расчета показаний мувинга — то тут не стоит путать с Билла Вильямса — ничего общего нет.

Как применять?

В торговле FRAMA
используется как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов обязательно нужно использовать какой-либо осциллятор, об этом говорит и сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные MT4 инструменты, то что-то необычное и интересное можно найти .

Hull Moving Average

Индикатор Hull Moving Average (HMA) — скользящая средняя Хала. Автор — австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл
(Alan
Hull
).

По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего и появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета имеет такой вид:

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))

Для того, чтобы понять, как в HMA исключается запаздывание от цены, давайте посмотрим на такой пример: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4.5; В итоге среднее значение получается 4.5 — что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы будем видеть довольно сильное отставания индикатора от свечей на графике. Алан Халл предложил сократить отставание таким образом: 5+6+7+8+9/5=7, что уже гораздо ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем 4.5 к 9). Далее Алан добавил к числу разницу между двумя средними числами (7-4.5=2.5) и в итоге получили (7+2.5=9.5) 9.5 — даже чуть больше текущей цены 9 — получился очень неплохой баланс между запаздыванием и сглаживанием. Проблема отставания мувинга от цены практически была исключена. По сравнению с обычной SMA (14) из МТ4 (красный цвет) HMA гораздо раньше даёт возможный сигнал на вход, а также для восходящего и нисходящего трендов меняет свой цвет — что может быть удобным по сравнению с обычным индикатором.

Как применять?

Давайте рассмотрим настройки этого индикатора:

Что они означают — ниже:

• HMA
  _
  Period
  – период скользящей средней Хала (по умолчанию 20);
• HMA
  _
  PriceType
  – применить расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Вводится в виде цифр (0 — Close; 1 — Open; 2 — High; 3 — Low; 4 — Median Price; 5 — Typical Price; 6 — Wieghted Close);
• HMA_Method
  – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный). Вводится в виде цифр (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
• NormalizeValues
  –нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как сильно он не влияет на показания индикатора; то же относится и к нижеозначенному параметру NormalizeDigitsPlus
  );
• VerticalShift
  – сдвиг скользящей по вертикали, значение задается в пунктах.

У на сайте есть подробный обзор этого индикатора, в том числе с видео уроком и примерами работы. Посмотреть можно .

Jurik Moving Average

Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком
(Mark Jurik
) в 1998 году. Марк Юрик — основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например и некоторых других.

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA — видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.

Их всего три:

• Len — период индикатора, по умолчанию 14;
• Phase — с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены — значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
• BarCount — количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase — на что он влияет и как это визуально видно на графике:

На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 — скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта «машка» сильно вылетает за пределы ценового движения — рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор — либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать «ложные» показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны — то этот параметр можно вообще не трогать.

Как применять?

JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на геп :

Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):

Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть «соперничество» двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) — то преимущество последней будет и тут:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA — то лучше выйти раньше с бо
льшей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.

Triple Exponential Moving Average

Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA
) — тройная экспоненциальная скользящая средняя, разработан также Патриком Маллоем
(Patrick G. Mulloy
) и опубликован в журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities»
. Принцип расчета аналогичен индикатору DEMA. Вообще формула TEMA
выглядит таким образом:

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) — DEMA(Price, N, ii)

где:

err(i) — текущая ошибка DEMA;
Price(i) — текущая цена;

DEMA(Price, N, i) — текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) — 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

где:

EMA(err, N, i) — текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) — текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;

EMA3(Price, N, i) — текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.

И, что является важной особенностью, расчет индикатора идёт только по цене закрытия свечи. На графике индикатор TEMA:

В качестве примера показана обычная SMA (14) из терминала (красный цвет), а синяя линия — это TEMA (14). Даже по такому примеру видно, что сигнал от тройной экспоненциальной МА поступает гораздо раньше, чем от простой скользящей. Эту задачу и преследовал автор-разработчик, и надо заметить, он неплохо преуспел в этом деле. Кроме индикатора TEMA в архиве для скачивания прилагается модифицированная версия, где можно выбрать метод сглаживания средней и применить расчёт к разным ценам. Из настроек базового индикатора — только выбор периода MA.

Как применять?

Давайте посмотрим на TEMA (белая линия) и экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия) из MetaTrader 4:

Период и там и там задан 21. Думаю — никакие комментарии уже не требуются — всё ясно по картинке. Не лишним будет сравнить и двойную (фиолетовая линия DEMA) и тройную (белая линия TEMA) экспоненциальные скользящие средние:

Между ними разница не сильно принципиальная. Как вывод — использовать/применять в торговле можно любую. Небольшой нюанс в том, что в терминале MetaTrader 5 эти индикаторы есть, а для MT4 их по умолчанию просто нет.

Variable Index Dynamic Average

Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) — скользящая средняя с динамическим периодом усреднения. Её автором является американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Ченд
(Tushar Chande
).

Родился в 1958, известен своими инженерными изобретениями (имеет девять патентов), что так или иначе используются в сфере форекс (ну прежде всего это технические индикаторы, например , также есть и модификации стохастика и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по тематике Forex. Ну а в 1994 году он предложил свою версию скользящей с динамически меняющимся периодом усреднения — VIDYA. Усреднение EMA в его индикаторе зависит от волатильности цен, а в качестве меры волатильности выбран осциллятор этого же автора — Chande Momentum Oscillator (CMO). Формула расчёта VIDYA имеет такой вид:

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 — F* ABS(CMO(i)))

где:

ABS(CMO(i)) — абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;
VIDYA(i-1) — предыдущее значение VIDYA.

Значение CMO вычисляется по формуле:

CMO(i) = (UpSum(i) — DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

где:

UpSum(i) = текущая сумма положительных приращений цены за период;
DnSum(i) = текущая сумма отрицательных приращений цены за период.

VIDYA 14 (в сравнении с красной SMA 14):

Как можно видеть по скрину, одной из особенностей индикатора является принятие практически горизонтального положения после завершения восходящего/нисходящего тренда. Эту особенность можно использовать как сигнал для выхода из позиции.

Как применять?

Как это часто бывает в мире индикаторов — существует немало различных версий и модификаций, особенно если вещь становится популярной. И вот тут как раз такой случай:

Индикатор VIDYA также известен и в таком виде. Как вы уже догадались — он очень напоминает Полосы Боллинджера или . Оба варианта VIDYA включены в подборку, что вы можете скачать в конце статьи.

Как можно применять в торговле индикатор Тушара Ченда? Самое простое и элементарное — это пересечение ценой индикатора вниз — для продаж, соответственно вверх — для покупок. Однако, как видно даже по вышеприведенному скрину — в таком случае нам гарантируется и немало мелких убыточных сделок. Это общая проблема для всех трендовых систем (как говорят трейдеры — на тренде зарабатываем, во флэте сливаем). И тут, как уже говорилось выше, стоит применить одно из свойств VIDYA — когда трендовое движение теряет свою силу — индикатор принимает практически горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы в рынке — пора выходить, если вне рынка — то торговать сейчас не стоит.

Характерный пример работы — до полудня (по времени терминала) сигнал для продаж, после полудня — никто не будет сомневаться, что нужно покупать. А уже ближе к вечеру (закрытие Американской сессии) индикатор принимает практически горизонтальное положение — в рынке внутридневным трейдерам делать нечего. Конечно, такие хорошие трендовые дни будут не всегда, будут и дни с чередой убыточных сделок, это тоже забывать не стоит. По мере развития и совершенствования трейдера будет и расти интуитивное понимание — когда лезть в рынок не стоит.

Volume Weighted Moving Average

Volume Weighted Moving Average (VWMA) — взвешенная по объёму скользящая средняя. В индикаторе реализуется следующий принцип — чем больше объём свечи, тем больше данная свеча имеет вес. Автор, к сожалению, неизвестен. В настройках можно задать количество баров (свечей) для расчета. На скрине как обычно 14 SMA (красная) и VWMA (14):

Также на картинку добавлен — он неплохо иллюстрирует — когда на рынке повышенный объём — VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда же объёмы падают (в азиатскую сессию) — то наоборот. Таким образом в это скользящей средней придаётся больший вес объёмам — от чего и будет зависеть её «рисунок». Формула расчета имеет такой вид:

Как применять?

Настройки индикатора имеют два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится цифрой в настройках: 0 — цена CLOSE; 1 — цена OPEN; 2 — цена HIGH; 3 — цена LOW; 4 — цена MEDIAN; 5 — цена TYPICAL; 6 — цена WEIGHTED — тут всё по аналогии с другими индикаторами, без перевода на русский).

Как уже ясно из названия, в качестве фильтра к этой скользящей средней можно применить любой индикатор объёмов — , например. Если вы сторонник методики VSA на форекс, то вас такой мувинг заинтересует обязательно.

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера

Гуру торговли Уэллс Уайлдер
(англ. J. Welles Wilder
) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.

Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ADX (ADMI)

По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя — WWMA (n) = EMA (2 n − 1)

«>WWMA
(n
)
=
EMA
(2
n
−
1
)

. Они и в самом деле довольно похожи:

Как применять?

Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.

Все мувинги в одном

Если брать отдельно взятый индикатор неудобно, хочется быстро и оперативно сравнить разные типы скользящих средних и выбрать среди них лучшую — то решение этой проблемы найдено. Есть такая серия индикаторов — All Averages
. Почему серия — потому что таких индикаторов немало — со всевозможными модификациями — как для работы на графике, так и для подвального размещения. В одном из таковых реализовано без малого двадцать типов различных МА — что можно установить в индикаторе и посмотреть — что лучше будет на графике.

Представлена 14 SMA. В настройках видны все типы МА, что можно выбрать. Вот тот же индикатор (14 SMA), но в виде подвальной гистограммы:

Заключение

В заключении стоит выделить пару наиболее оптимальных скользящих средних, где минимальное запаздывание и небольшой вылет за пределы цены при сильном тренде. Вне сомнений это будут Jurik Moving Average и Triple Exponential Moving Average
. Их применение в торговле, вместо стандартных MA из MT4, будет гораздо эффективнее в любой стратегии.

Тема скользящих средних — очень обширная. Это своего рода целая вселенная. И рассказать про все версии/модификации скользящих средних просто невозможно. Я предлагаю не ограничиваться этим постом, а переходить по ссылке ниже на форум — где представлено свыше шести сотен различных модификаций индикатора для терминала MetaTrader 4. Да и там не всё собрано) Причём большинство индикаторов есть с открытым кодом (open source) в виде файлов MQL — что будет интересно программистам и всем тем, кто желает узнать, как написаны технические индикаторы. Кстати, все индикаторы из этой статьи вы можете скачать по ссылке ниже.

Ещё один важный момент — хотя в большинстве рассматриваемых мувингов и решена, так или иначе, проблема с запаздыванием, у этого решения есть и оборотная сторона — если ориентироваться только на один индикатор и брать все его сигналы — ничего хорошего не будет ввиду большого количества ложных срабатываний. У вас всегда ещё должен быть какой-то фильтр в виде другого индикатора или осциллятора, или такой же индикатор, но с данными со старшего таймфрейма и так далее. Помните об этом.

Индикатор АМА (Adaptive Moving Average — адаптивная скользящая средняя) является разновидностью семейства скользящих средних. Но, в отличие от остальных представителей семейства (SMA, EMA, WMA), в АМА решена основная проблема данного вида индикаторов. Суть её в том, что при малом значении периода усреднения скользящие средние дают слишком много ложных сигналов, а при больших значениях периода усреднения — слишком сильно запаздывают как для открытия, так и для закрытия позиции. Для решения этой проблемы и был создан индикатор АМА. Перри Кауфман представил его общественности в своей книге «Умный трейдинг» в 1995 году.

Внешне AMA очень похож на стандартное скользящее среднее и тоже располагается на ценовом графике. На ценовом графике поведение АМА более плавное по сравнению с ЕМА, так как адаптивная скользящая средняя ведет себя более спокойно в периоды боковика и приближается к цене во время , что позволяет в нужное время фиксировать прибыль.

Логика индикатора АМА

Индикатор АМА был создан как модификация ЕМА, в которой происходит коррекция процесса усреднения с помощью так называемого «коэффициента эффективности», считающегося мерой трендовости рынка. С помощью этого введения АМА и приобретает свойство адаптивности. Ключевой отличительный момент индикатора АМА заключается в его адаптации к рыночным условиям. Так, в периоды боковиков адаптивная скользящая средняя становится более плавной и менее чувствительной (напоминая ЕМА с большим периодом усреднения), чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды тренда АМА начинает вести себя с большей чувствительностью к происходящему с торговым инструментом (начинает напоминать ЕМА с меньшим периодом), чтобы защитить прибыль трейдера, занявшего позицию в тренде.

Для достижения описанного эффекта в базу расчёта индикатора АМА была введена константа SSC (Scaled Smoothing Constant — изменяющаяся сглаживающая константа), в расчёте которой присутствуют константы быстрого и медленного усреднения. Также применяется переменная ER (Effectively Ratio — коэффициент эффективности), которая показывает отношение направления движения цены к волатильности рынка. Причем в периоды боковика ER будет стремиться к нулю. В данной ситуации к SSC будет применяться параметр медленного усреднения, что сделает поведение АМА аналогичным ЕМА с большим периодом усреднения. В периоды тренда ER будет стремиться к единице, SSC будет взвешиваться по быстрому периоду усреднения, а общее поведение АМА — напоминать ЕМА с более коротким периодом усреднения.

Расчеты приведенных коэффициентов и самого индикатора АМА происходят по следующему принципу:

ER = abs (Pi-Pi-n)/∑1nabs(Pi-Pi-1), где:

· ER — коэффициент эффективности,

· Р — цена закрытия периода,

· n — количество периодов,

· Pi-n — значение цены n периодов назад. Период n по умолчанию равен 10.

Fast Smoothing Constant (Fast) = 2/(p+1), где p — период усреднения быстрой константы (по умолчанию равен 2).

Slow Smoothing Constant (Slow) = 2/(q+1), где q — период усреднения медленной константы (по умолчанию равен 30).

SSC = ER*(Fast-Slow)+Slow, тем самым значение SSC напрямую зависит от значения коэффициента эффективности ER, так как именно на него происходит умножение разности Fast и Slow констант.

Сам индикатор АМА вычисляется следующим образом: AMA = AMAi-1 +SSC2 * (Pi — AMAi-1), где AMAi-1 значение индикатора АМА в предыдущем периоде.

Торговые сигналы индикатора АМА

Индикатор АМА подает торговые сигналы аналогично стандартным скользящим средним при пересечении ценой линии скользящей средней. Так, когда цена пересекает AMA снизу вверх, а линия АМА направлена вверх — совершается покупка на открытии следующей с выставлением защитного стоп-приказа за последним ценовым минимумом. Если же цена пересекает линию АМА сверху вниз, а линия АМА направлена вниз — на открытии следующей свечи совершается продажа с выставлением защитной остановки за последним локальным максимумом. При наличии позиции и противоположного ей пересечения ценой линии индикатора АМА (если в это время наклон индикатора говорит об отсутствии необходимости открывать новую позицию) позиция закрывается — трейдер какое-то время выжидает.

Отображение индикатора АМА в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор АМА в окне графика цены анализируемого актива, следует нажать в нем клавишу Insert и вызвать появление диалогового окна «Добавление графика». В нем следует выбрать индикатор АМА и нажать клавишу «Добавить».

В результате выполнения указанных действий на графике цены торгового инструмента появится красная линия индикатора АМА. В базовом варианте АМА выводится с параметрами n = 10, fast = 2 и slow = 30.

Для редактирования настроек индикатора АМА следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» и вызвать появление окна «Редактирование настроек графика». В его левой части следует выбрать индикатор АМА в области цены, а затем — переместиться на вкладку «Свойства», на которой можно будет выбрать желаемый цвет и толщину отображения индикатора АМА.

Для редактирования настроек параметров расчета индикатора АМА следует переместиться на вкладку «Параметры», в которой можно указать значение n (AMA периодов), равное 10 по умолчанию, значение fast p (Fast EMA периодов), равное 2 по умолчанию, и значение slow q (Slow EMA периодов), равное 30 по умолчанию.

Вывод

Скользящие средние — одни из самых распространенных индикаторов, применяемых трейдерами всего мира, причем не только ранее, но и в наши дни. Вследствие чего было разработано достаточно много модификаций, способствующих максимизации их эффективности. И АМА, в свою очередь, является достойным представителем данного «модифицированного класса», поскольку проявляет свойства более сглаженной средней в боковиках и более быстрой на трендовых отрезках.