Торговля в канале – особенности построения и прибыльные стратегии. Ценовой канал на Форекс: Стратегия торговли и методы его построения Торговая стратегия канальная

Здравствуйте, коллеги-трейдеры!

Сегодня я расскажу Вам об одной из моих любимых стратегии. Речь пойдет о торговых ценовых каналах и способах извлечения прибыли при торговле в них.

Прежде всего давайте вернемся к фундаментальным основам технического анализа и разберемся что такое торговый канал.

Торговый канал
— это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение некоего определенного времени. Границы торгового канала ограничены двумя линиями: поддержки и сопротивления.

Также, как тренды, торговые каналы разделяют на 3 вида:

• восходящий;
• нисходящий;
• боковой (флэт).

Рассмотрим каждый из них более подробно и на их примере познакомимся со способами правильного построения ценового торгового канала.

— формируется на восходящем трендовом движении. Как вы знаете, восходящий тренд — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы, поэтому для построения восходящего торгового канала необходимо определить начало трендового движения и по двум первым самым низким минимума (опорным точкам
) провести трендовую линию (основная линия канала
). Затем, параллельно ей спроецировать еще одну трендовую линию к самой верхней точке, находящейся между ними.

Смотрим на рисунок ниже:

— формируется на нисходящем тренде. Правила построения для данного канала аналогичны тем, что используются для построения восходящего канала. Только основная линия канала проводится через опорные точки, построенные по максимумам (так как движение нисходящее).

Смотрим на рисунок:

Боковой торговый канал (флэт)
— формируется, когда цена определенное время движется в горизонтальном ценовом коридоре, при этом не формируются новые максимумы или минимумы. Данное состояние рынка называется консолидация
и возникает либо в завершении текущего тренда, либо перед дальнейшим его продолжением.

Также следует обратить внимание на то, что торговые каналы могут быть подтвержденными и неподтвержденными.
Канал считается подтвержденным в том случае, когда цена касалась более 2 раз его границ (линий поддержки и сопротивления). В противном случае канал считается неподтвержденным.

ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ

Перед тем как мы перейдем непосредственно к правилам торговли в торговых канал, необходимо «доработать» наш торговый канал
, добавив несколько важных линий.

Линия, равная 50% от общей ширины диапазона (к примеру, если ширина канала 600 пипсов, то эта линия будет проведена на уровне 300 пипсов от любой границы канала). Две линии, проведенные внутрь канал от его границ на расстояние равное 10% от общей ширины канала (если наш канал равен 600 пипсов, то линии проводятся на расстояние в 60 пунктов от линий поддержки/сопротивления).

Непонятно? Тогда смотрим на рисунок:

Торговля в канале ведется от его границ (линий поддержки и сопротивления)
. При восходящем канале у нижней границы мы покупаем, у верхней продаем. Прибыль фиксируем на противоположной границе, как только цена зайдет в зону за линию 10%.

Почему так?

Мы помним, что рынок — это не точная наука и поведение цены на рынке непредсказуемо, поэтому мы лишь можем предполагать, и чтобы минимизировать риски, мы отдаем часть потенциальной прибыли рынку, закрывая сделку раньше, чем цена касается одной из границ.

Также заходить в сделку можно и от линии 50%. Данный уровень является сильным уровнем поддержки/сопротивления. Но в данном случае необходимо быть очень аккуратным и входить в рынок желательно только в направлении канала (тренда).

Где выставлять стоп-лосс? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от вашего депозита, мани-менджмента, волатильности пары и от того тайм-фрейма, на котором работаете. Я придерживаюсь правила убирать стоп-лосс за предыдущие значимые экстремумы рынка.

Если в своей торговле вы пользуетесь индикаторами, то можно поискать сигнала на вход/выход из позиции от них.

На данном рисунке видим как цена заходит в зону 10%, при этом у стохастика есть пересечение быстрой и медленной линий, а также выход из зоны перекупленности/перепроданности. Как видим данный индикатор дает хоть и слабый, но все-таки дополнительный сигнал на открытие позиции.

ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЙ ГРАНИЦЫ ЦЕНОВОГО КАНАЛА

Ничто не может продолжаться вечно и любой канал будет пробит, это всего лишь вопрос времени. Как же быть трейдеру, если такое произошло? Все очень просто! В данном случае для нас канал перестает быть каналом, а остается лишь одна его граница (верхняя или нижняя), которая будет являться простой трендовой линией, а эта линия, в свою очередь, будет являться уровнем поддержки/сопротивления.

И мы будем торговать на пробой уровня (если вы вдруг еще не знаете, как правильно торговать от уровней, то читаем ).

Каковы могут быть сценарии развития событий после прорыва цены? Их всего 3:

1. Цена пробивает уровень, но пробой оказывается ложным и цена возвращается в рамки действующего ценового канала. Ложный пробой довольно неприятная штука, но это очень серьезный сигнал к тому, что будут еще попытки к пробою данного уровня.
2. Цена пробивает уровень (истинный пробой) и целенаправленным движением устремляется в сторону пробития канала
3. Цена пробивает границу канала, проходит некоторое расстояние в сторону пробития, а затем возвращается к пробитому уровню. Происходит ретест уровня.

Наиболее безопасной точкой на вход в позицию будет открытие сделки на возврате к пробитому уровню.

Также при торговле на пробой ценового канала (да и при торговле в рамках торгового канала) обязательно необходимо дожидаться закрытия бара.
Это очень важно! При поспешных действиях можно легко нарваться на ложный пробой и это серьезно потреплет ваши нервы.

Еще один немаловажный момент, о котором стоит упомянуть, это то, в какую сторону был пробой канала. Если пробой в направлении пробитого канала — это достаточно сильный сигнал на вход. Если же пробой осуществляется в противоположном направлении, необходимо быть очень внимательным и осторожным, так как велика вероятность ложного пробоя.

Но это еще не все. Есть еще один важный нюанс, пройти мимо которого мы не имеем морально права! И этот нюанс заключается в том, что любой торговый канал состоит из таких же торговых каналов, но построенных на младших временных интервалах. В свою очередь данный канал является частью канала, построенного на старшем тайм-фрейме. Я это называю «принцип вложенности каналов» или «принцип матрешки».

Обратите внимание на рисунок ниже. На нем «синий» торговый канал построен по дневным графикам, а «фиолетовые» каналы построены по часовым графикам.

Методы работы с такими каналами абсолютно такой же, но важно понимать, что ценовой канал, построенный на старшем тайм-фрейме имеет большую важность, нежели каналы, построенный на младших ТФ.

Давайте подведем итоги и соберем то, что написано выше в конкретный алгоритм действий.

Сначала смотрим, движется ли цена на данный момент в рамках торгового канала.

• Определяем направление тренда/канала и обрисовываем его границы.
• Ждем, когда цена дойдет до одной из границ канала.
• Ждем пробоя или отбоя от уровня.
• Выставляем ордера.

Еще раз повторюсь, что желательно торговать (на пробой или отбой — неважно) в направлении торгового канала, так как это будет совпадать с направлением тренда.

На этом разрешите закончить. Если у Вас остались вопросы, то задаем их ниже в комментариях или через обратную связь пишем письма.

Успехов в торговле!

P. S. Чуть не забыл. Для того, чтобы определить торговый канал и правильно провести его границы, необходимо «набить руку». Могу Вам в этом помочь. Для этого открываете дневной график любой валютной пары, отматываете на несколько лет назад и начинаете «обрисовывать» все каналы, которые вы видите. Поверьте, со временем у вас станет получаться все гораздо лучше.

Вы оказались на странице пошагового руководства «Торговые каналы Форекс». Изучив данный инструмент технического анализа, Вы сможете самостоятельно находить точки входа в рынок, места установки Стоп-Лоссов, а также научитесь определять потенциал сделки.

Сегодня мы пошагово разберём:

• Какие бывают каналы;
• Отображение на графике;
• Правила построения;
• Как торговать каналы Форекс.

Под торговым каналом мы подразумеваем ограниченный ценовой диапазон, в котором цена двигается в течении определённого промежутка времени.

Жми кнопку
«изучить
»
,
начинай эффективно использовать торговые каналы.

Сегодня мы будем поговорить об очень старом методе технического анализа Форекс , с использованием стандартных инструментов трейдера , встроенных в любой терминал МТ4. Канальная стратегия Форекс возникла, когда трейдеры заметили такое свойство цены, как движение в рамках определённого коридора. Этому коридору дали название – канал Форекс
. Наблюдение за ценой выявило такие свойства, как:

1. Прямолинейность;
2. Цена скорее оттолкнется от верхней или нижней границы, чем пробьёт её;
3. Наличие уровней поддержки и сопротивления.

Используя полученные данные, были созданы стандартные торговые каналы
, которые просто и быстро создаются в окне торгового терминала.

• каналы стратегии Фибоначчи ;
• равноудаленные каналы;
• канал линейной регрессии;
• канал стандартного отклонения.

Изучить »

Цена может двигаться в следующих направлениях:

1. Восходящий или бычий тренд;
2. Нисходящий или медвежий тренд;
3. Боковой тренд .

На скриншоте представлен «Восходящий канал»
.

Курс валюты никогда не меняется стремительно и единовременно.
Для прохождения определённого расстояния необходимо время. Когда перевес на стороне покупателей, стоимость валютной пары растёт. Вечно они покупать не могут, а эффект от выхода новостей ограничен по времени. Когда наступает затишье, в дело вступают продавцы и начинается коррекция . Опустившись до определённого значения, на рынок вновь приходят покупатели, так как считают актуальную стоимость валюты привлекательной для покупки – курс снова начинает расти.

Если каждый последующий ценовой пик выше предыдущего, и каждый следующий спад выше предыдущего, линия тренда считается восходящей. И наоборот, если High и Low
ниже предыдущих значений, значит тренд падающий. Самый простой канал Форекс строится по трём точкам.
Две точки у основания канала, как правило, – это Low
, место откуда цена оттолкнулась, и High
– куда пришла. Такой коридор называется равноудалённым. В связи с разницей построения торговых коридоров, канальная стратегия Форекс у каждого трейдера выглядит по-своему.

Работать с равноудалёнными каналами очень просто. Как правило, сам по себе ценовой канал Форекс не является торговой стратегией . Он лишь составная часть совокупности инструментов технического анализа. Нарисовав ценовой диапазон движения курса валюты, Вы имеете представление о наличии тренда
. Верхние границы выступают уровнями сопротивления, нижние поддержки. При пробое ценой одной из границ против тренда, тенденция меняется на противоположную, либо переходит в боковую.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Каналам Форекс» и освоить ее в несколько простых шагов
Изучить »

Недостатками не только равноудалённого, но и других каналов являются:

1. Частое срабатывание ложных сигналов;
2. Разворот происходит не доходя до границы коридора;
3. Цена долго колеблется внутри диапазона.

Нивелировать негативные факторы призваны очень похожие, но разные каналы. Торговый канал Форекс «Линейная регрессия» строит верхние и нижние границы по экстремумам
. А график Форекс цены делит прямой пополам. Канальная стратегия Форекс с использованием данных линий имеет свои особенности. В первую очередь необходимо обращать внимание, где находится цена относительно средней линии. Если выше – тренд однозначно растущий. Когда валюта пробивает среднюю черту и направляется к нижней границе – это сигнал предостережение. На младшем таймфрейме уже произошла краткосрочная смена тенденции, сформировался нисходящий тренд – Вы можете предполагать, что цена дойдёт до намеченной цели, нижней границы канала. От достигнутых уровней возможен отскок, разворот или пробой.

Теперь рассмотрим, как строить ценовой канал с использованием стандартного отклонения.
Данный метод построения отличается от предыдущего тем, что верхние и нижние границы проводятся не по экстремумам, а располагаются посередине диапазона движения цены. Лучше всего его использовать при боковом тренде. Когда цена находится ровно посередине. Вы практически со 100% вероятностью можете предположить, что курс дойдет либо до верхней, либо до нижней границы канала неоднократно. Можно смело открывать сделки в любом из направлений, ожидая дохода цены до нужного уровня
. Прелесть в том, что делать это необходимо множество раз, пока цена находится внутри коридора. Но мы не знаем, когда изменится тренд, а это уже существенный недостаток. Использовать данный способ торговли лучше при ярко выраженном боковике.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Каналам Форекс» и освоить ее в несколько простых шагов
Изучить »

Еще один стандартный канал Форекс – Фибоначчи. Мы много слышали про уровни Фибоначчи, но какова стратегия торговли в канале? По сути, канал и уровни это одно и тоже, только с разными значениями
. По мнению итальянского математика, на этих уровнях происходят ключевые события для стоимости товара. Их значения:

1. 0,618;
2. 1,618;
3. 2,618.

В связи с низкой популярностью среди трейдеров, часто цена ходит вокруг, не обращая на них никакого внимания. Хотя порой, буквально с точностью до пункта, каналы Фибоначчи выступают в роли ключевого уровня. Нам кажется, что это скорее случайность, чем закономерность. Стратегия торговли такая же, как у других каналов. При подходе к уровню сопротивления необходимо либо покупать и рассчитывать на пробой, либо продавать и рассчитывать на отскок
. Важно наблюдать за ценой, ожидая знаков продолжения или перемены тенденции – тогда Вы сможете правильно их интерпретировать.

Канальная стратегия может быть интересна, в первую очередь, новичкам при изучении базисных понятий рынка Форекс. Невозможно развиваться, не имея представления об уровнях поддержки и сопротивления, которые формируются в рамках торгового коридора. Правило «Работать только по тренду» основывается на понимании, в рамках какого диапазона движется валюта.
Важно помнить и про таймфрейм. Пока на дневном графике доминирует глобальный восходящий тренд, цена в рамках коррекции на младших временных отрезках может проходить расстояния в сотни пунктов. Это предполагает наличие на графике нескольких каналов – глобального и вспомогательного.

Канальная стратегия Форекс основывается на двух моделях поведения цены. Курс либо пробьёт линию поддержки или сопротивления , продолжая движение в заданном направлении, либо отскочит, начиная коррекцию. Здесь на первый план выходит Ваш рейдерский опыт и знания, способные подсказать, как поведёт себя цена на достигнутых уровнях
. Несмотря на то, что каналы представляют сформировавшийся метод технического анализа рынка Форекс, использование дополнительных инструментов способно улучшить качество открываемых сделок.

Взглянув на график цены валютного инструменты Форекс, мы увидим, что цена движется хаотично. Но это не совсем так, и некое ограничение её движения все же существует. Движение цены происходит в различных диапазонах, которые называются каналами Форекс
, на вид которых влияют состояние рынка и рассматриваемый временной период. Границы каналов являются потенциальными точками разворота движения, и знание этого момента используется в торговле на Форекс с целью прогнозирования , а, следовательно, и входа в рынок на развороте. Торговля на основе каналов характеризуется невысокими рисками при условии соблюдения правил открытия сделок по выбранной стратегии и .

Основы торговли по каналам.

Торговля на основе каналов Форекс предполагает, что цена будет двигаться в определенном диапазоне в некотором временном промежутке. При приближении к границе канала цена может повести себя двумя способами — пробить её и пойти дальше, либо коснуться, развернуться и пойти в обратном направлении. В этом случае, даже если и произошел пробой, он будет считаться ложным. От трейдера необходимо умение различать истинный и , и знать, в какую сторону «открываться».

Эффективность использования канальных стратегий зависит и от тайм-фрейма. Рекомендуемый период — от М30, на меньших периодах движения цены более хаотичны и не подчиняются правилам поведения цены в канале. Чем старше канал, тем , полученные при его анализе.

Для построения границ канала Форекс необходимо выбрать как минимум два экстремума для одной границы и один — для построения противоположной границы. Ордера лучше устанавливать внутри канала или на его границах — в этом случае при ложном пробое цена развернётся, ордер будет открыт и сможет принести прибыль при невысоких рисках. Для возможности оценки большего числа экстремумов, условия для рекомендуется усреднять. Если трейдер не уверен в продолжении движения цены, но и надёжных сигналов её разворота также нет, то можно открыть два ордера — рыночный внутри канала и отложенный за его границей в противоположную сторону. Размер тейк-профита и стоп-лосса в каждой стратегии будет определяться волатильностью цены инструмента.

В зависимости от ширины канала будет определяться метод добавления ордеров при каждом новом мелком откате внутри ценового диапазона. Размер стоп-лосса для каждого должен рассчитываться таким образом, чтобы в случае резкого разворота или отскока цены он был покрыт прибылью, полученной от основной сделки (одна из разновидностей ). Первичный стоп-лосс же определяется волатильностью инструмента. Ниже приведена схема торговли внутри горизонтального канала Форекс, обратите внимание, как устанавливаются ордера и стоп-лоссы:

Рис. 1. Схема торговли на примере горизонтального канала.

Уровень первичного SL должен быть неизменным до завершения первого отката. Сделка будет переводиться в безубыток после того, как образуется первый встречный экстремум. По мере движения цены и появления откатов будут передвигаться уровни стоп-лосса добавочных ордеров до . При приближении к границе канала добавочные ордера больше не выставляются.

• — осуществлять установку ордеров выше/ниже середины канала;
• — открывать сделки в моменты пробоя ценой границ;
• — устанавливать уровни первичного стоп-лосса близко к границам канала.

Закрытие ордеров должно осуществляться строго по правилам канальной стратегии — по тейк-профиту или по стоп-лоссу.

Инструменты для построения канала.

Каналы на Форекс бывают горизонтальные, направленные вверх, вниз или динамичные. На графике они могут быть построены вручную либо с использованием вспомогательных инструментов, которыми являются , специальные инструменты в терминале MetaTrader 4 в группе Каналы, либо индикаторы:

Рис. 2. Виды каналов в терминале MetaTrader 4.

Наиболее популярные индикаторы — это с динамическими границами, Каналы Дончиана с жесткими границами. Часто используется трейдерами индикатор Super Signals Channel — это комбинированный вариант индикатора, который работает с любыми и на разных временных периодах:

Рис. 3. Вид канального индикатора Super Signals Channel на графике.

Его особенность заключается в способе построения границ — он рисует их не по ценам закрытия, а по экстремумам. Разворот цены следует ожидать при достижении последующего экстремума. При всех своих достоинствах он имеет и недостаток: на мелких тайм-фреймах он даёт много ложных сигналов и перерисовывает свои показания. Скачать индикатор Super Signals Channel вы можете по ссылке:

Скачать
super-signals-channel.rar
(cкачиваний: 132)

Торговля без индикаторов.

Графический инструмент Равноудаленный канал — один из часто используемых, ввиду своей эффективности. Строится он по трем экстремумам: по двум экстремумам с одной стороны строится основная линия, и ещё по одной на противоположной стороне строится дополнительная параллельная линия. При анализе такого канала трейдер предполагает, что цена будет двигаться внутри его границ, и в зависимости от направления тренда будет вестись торговля (кликните для увеличения):

Рис. 4. Схема торговли в параллельном восходящем канале.

При торговле в равноудаленном канале рекомендуется следить за ценой на более старших тайм-фреймах, так как цена может подойти к границе старшего канала и сменить своё направление, «выбив» сделку с рынка. Да и чем старше анализируемый тайм-фрейм, тем надежнее сигналы для входа (скрин можно увеличить):

Рис. 5. Контроль за трендом при помощи канала на старшем тайм-фрейме.

При построении канала при помощи инструмента также строится основная линия. Дополнительные же (их несколько) строятся параллельно основной на расстоянии 0.618, 1.0, 1.618, 2.618 и т.д. При пересечении ценой этих линий можно рассматривать возможность входа в рынок:

Рис. 6. Вид инструмента Каналы Фибоначчи на графике.

Фибоначчи можно использовать как дополнительный инструмент в торговле, где основным будет являться канал, построенный при помощи трендовых линий. В этом случае Фибо будет подтверждать сигнал при приближении цены к границам нисходящего (восходящего) канала. Также на его линиях можно расставлять цели — TP или SL, и использовать в качестве для цены. Сила сигнала будет выше, если ретест границы канала совпал с уровнем коррекции Фибо.

Стратегия на основе каналов Кельтнера и индикатора ADX.

Рассмотрим пример канальной стратегии, в которой используется индикатор KeltnerChannels и ADX . Первый устанавливается на график любой валютной пары (при условии её стабильной ) со стандартными параметрами. Индикатор ADX устанавливается на график с параметрами 14, уровень 30. Торговля по стратегии ведётся на тайм-фрейме от H1 и выше, во время Европейской и .

Сделка на продажу будет осуществляться или рыночным ордером, или , под точкой Low закрытой свечи при выполнении следующих условий:

• — сигнальная свеча закрылась под нижней границей канала
  , сформированного индикатором KeltnerChannels ;
• — линии индикатора ADX -DX
  и +DX
  (это белая и желтая линии в окне индикатора под главным графиком) пересеклись до момента пробоя канала
  . Желательно, чтобы пересечение произошло ниже уровня 30:

Рис. 7. Пример сделки на продажу по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Стоп-лосс в этом случае выставляется чуть выше локального максимума или над верхней линией канала.

Сделки на покупку будут открываться при помощи Buy Stop над максимумом закрытой свечи или рыночным ордером при следующих условиях:

• — сигнальная свеча закрылась над верхней границей канала
  KeltnerChannels ;
• — линии индикатора ADX +DX
  и -DX
  пересеклись до момента пробоя канала
  . Желательно пересечение под уровнем 30:

Рис. 8. Пример сделки на покупку по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Уровень стоп-лосса устанавливается ниже ближайшего минимума или под нижней линией канала. Прибыль по сделке, согласно этой канальной стратегии, фиксируется при использовании . Также сделку можно закрыть после закрытия свечи: для сделок на продажу — на откате вверх выше верхней границы канала, для покупок — на откате вниз под нижней линией канала.

Вы можете скачать индикатор Keltner Channels по ссылке ниже:

Скачать
keltner-channel.rar
(cкачиваний: 37)

После распаковки архива файл индикатора копируется в — ‹каталог_данных›MQL4Indicators . Индикатор ADX (Average Directional Index) входит в стандартный набор терминала MT4, и найти его можно в окне Навигатор — Индикаторы — Трендовые.

Заключение.

Использование канальных стратегий позволяет трейдеру с высокой точностью прогнозировать развороты цены. Однако есть и недостаток, который заключается в том, что трейдеры на свой лад трактуют графики и по-разному строят каналы. Также не существует общепринятых критериев, определяющих пробой или отбой от границы.

По этой причине каждая сделка должна сопровождаться подтверждением сигнала. Подтверждающий сигнал можно получить как от уровней Фибоначчи, так и от других индикаторов. Например, подтвердить сигнал могут осцилляторы — такие как стохастик, RSI . В отличие от индикаторных стратегий, канальные не теряют свою работоспособность со временем. При условии грамотного подбора вспомогательных инструментов, соблюдения правил входа, выхода и мани-менеджмента, можно добиться эффективных результатов в своей торговле.

Ценовой канал представляет собой пространство на ценовом графике заключенное между линией максимумов и линией минимумов внутри которого движется цена. Канал может быть восходящим, нисходящим и горизонтальным.

Восходящий канал имеет место при восходящем . Линия, проведенная по минимумам цен в восходящем канале, является линией восходящего тренда. Нисходящий канал сопровождается нисходящим трендом. Линия, проведенная по максимумам в нисходящем канале, является линией нисходящего тренда. Горизонтальный канал появляется при боковом движении цены (флэте). Горизонтальный канал ограничен снизу линией поддержки (проходящей по минимумам), а сверху линией сопротивления (проходящей по максимумам).

Существует множество торговых стратегий использующих ценовые каналы. Часть этих стратегий ориентировано на торговлю внутри канала, часть из них ориентировано на пробой ценового канала.

Построение ценового канала

Для построения ценового канала требуется минимум три точки на ценовом графике, первые две – должны определять линию сопротивления (или поддержки), а третья – должна находиться на самом отдалённом от этой линии локальном экстремуме.

Давайте рассмотрим пример построения восходящего ценового канала:

Как видно из рисунка выше, для построения канала потребовалось всего три точки. Точки 1 и 2 представляют следующие друг за другом локальные минимумы, а точка 3 – локальный максимум. Через точки 1 и 2 проводится линия восходящего тренда, а через точку 3 проводится параллельная ей линия. Пространство ограниченное двумя построенными линиями представляет собой восходящий ценовой канал.

Теперь построим нисходящий канал:

Как видите принцип его построения точно такой же. Сначала по двум точкам (нисходящим локальным максимумам) строится линия нисходящего тренда, а затем, через третью точку (ближайший локальный минимум) чертится параллельная ей линия.

Горизонтальный канал, представляющий собой участок безтрендового (флэтового) движения цены строится между двумя уровнями. Снизу он ограничивается уровнем поддержки, а сверху – уровнем сопротивления.

Типы ценовых каналов и их построение в МТ4

Наибольшее распространение у трейдеров получили следующие четыре типа ценовых каналов:

1. Равноудалённый канал

Все эти каналы представлены в популярном торговом терминале МТ4 и потому по мере их описания, я сразу буду давать отсылки на то как они там строятся.

Канал Фибоначчи предполагает построение ряда параллельных линий удалённых от основной (линии тренда или уровня поддержки) на расстояния пропорциональные коэффициентам последовательности Фибоначчи.

Для его построения требуется задать две точки (по локальным минимумам или максимумам) образующие трендовую линию или уровень.

Канал линейной регрессии строится простым заданием границ интервала. Просто зажимаете левую кнопку мышки в начале необходимого интервала, перетаскиваете вправо и отпускаете в конце нужного вам интервала.

Терминал сам рассчитывает положение центральной линии канала, располагая её таким образом, чтобы она находилась в центре выбранного ценового диапазона. Две крайние линии, образующие границы канала, располагаются на равном удалении от центральной таким образом, чтобы захватить все ценовые значения в заданном интервале.

Равноудалённый канал это вспомогательный инструмент для построения самых обычных каналов (восходящего, нисходящего и горизонтального) по методике, описанной в начале этого раздела. Для его построения сначала указывается пара точек для линии тренда (при этом терминал рисует сразу две границы канала, одну по указанным точкам, другую просто параллельно ей). Далее необходимо переместить эту параллельную линию в нужное место (прикрепить её к локальному экстремуму, согласно методике описанной выше).

Канал стандартного отклонения строится по тому же принципу, что и канал линейной регрессии. В его основе лежит такая же линия, построенная на основе средних значений цены за выбранный период времени. Единственным его отличием является то, что границы расположены на расстоянии одного стандартного отклонения, а потому могут охватывать не все цены, а их абсолютное большинство (порядка 95%).

Торговый терминал Metatrader4 (МТ4) позволяет строить ценовые каналы с использованием своего стандартного набора инструментов. В нём можно построить все описанные выше типы каналов. Все эти инструменты находятся в меню «Вставка» – «Каналы»:

Другие типы ценовых каналов

Кроме, так называемых, линейных ценовых каналов, границы которых описываются прямыми линиями, существуют ещё и нелинейные ценовые каналы. Границы таких каналов представляют собой кривые, каждая точка которых расположена на определённом (рассчитываемом) расстоянии от центральной кривой, в роли которой часто выступает скользящая средняя.

К наиболее распространённым нелинейным ценовым каналам можно отнести:

• Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера знакомы, пожалуй, каждому даже начинающему трейдеру. Они представлены в стандартном наборе инструментов большинства торговых терминалов. В МТ4, например, они находятся здесь:

Полосы Боллинджера представляют собой три скользящие средние. Основная скользящая средняя строится по ценовым значениям и лежит в середине канала, а две других расположены по обе стороны от неё на расстоянии равном заданному количеству стандартных отклонений. Число стандартных отклонений подбирается таким образом чтобы канал вмещал в себя около 95% всех цен.

Полосы Боллинжера на графике

Канал Кёльтнера, по сути, представляет собой аналог, или, если хотите, модификацию полос Боллинджера. В МТ4 его можно найти в разделе пользовательских индикаторов:

Канал Кёльтнера на графике

Принципы торговли по ценовым каналам

Торговля с использованием ценовых каналов подразумевает две основные тактики:

1. Торговля внутри канала
2. Торговля на пробой канала

Торговля внутри канала основана на предположении о том, что границы канала представляют собой относительно сильные уровни поддержки и сопротивления. А это означает, что с большой долей вероятности цена будет от них отражаться, двигаясь внутри канала. Поэтому стратегия торговли внутри канала предполагает продажи – при достижении ценой верхней границы и покупки – при достижении нижней границы. Кроме этого я рекомендую применять такую фильтрацию сигналов:

1. Покупать только при достижении ценой нижней границы восходящего канала
2. Продавать только при достижении ценой верхней границы нисходящего канала
3. Для горизонтального канала можно покупать всякий раз при достижении ценой нижней границы и продавать при достижении верхней.

Торговля на пробой канала подразумевает тот факт, что рано или поздно любой канал будет пробит. Как правило, такой пробой всегда сопровождается сильным ценовым движением, на котором трейдеры и делают свои деньги. Для того чтобы поймать такого рода пробой, очень удобно использовать отложенные ордера.

Отложенный ордер выставляется на определённом расстоянии за границей канала (так, чтобы его не выбило случайной волатильностью цены) и срабатывает в автоматическом режиме как только цена достигнет его пробив границу канала.

Линейный канал, по определению, является более предсказуемым в отличие от нелинейного и позволяет выставлять отложенные ордера неподалёку от своих границ (которые очевидны в ближайшем будущем, поскольку представляют собой прямые линии). Нелинейные каналы такой предсказуемостью похвастаться не могут, а потому торгуются в основном рыночными ордерами.

Подробнее со стратегиями торговли для каждого из описанных каналов вы можете ознакомиться, пройдя по ссылкам указанным выше.

Заключение

Ценовые каналы являются неотъемлемой частью технического анализа рынка, и их грамотное использование может легко лечь в основу торговой системы трейдера. Ведь в их основе лежат пожалуй самые главные инструменты всего теханализа – линии поддержки и сопротивления.

Вот ещё несколько советов по использованию ценовых каналов в торговле:

Торговля в канале является одной из самых прибыльных и простых на Форекс. Ее успешность базируется на том, что цена находится в постоянном движении, то понижаясь, то повышаясь. В результате таких движений нередко формируются ценовые каналы, которые могут быть как краткосрочными, так и сохранять тенденцию в течение продолжительного периода времени, принося трейдеру немалую прибыль. Торговля внутри канала заключается на отскоках цены от границ ценового канала, являющихся уровнями поддержки / сопротивления, в качестве которых обычно выступают или . В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет торговля в канале, какие она имеет преимущества и недостатки, а также разберем основные стратегии торговли в канале. См. также, какие являются самыми лучшими.

Виды ценовых каналов

Существуют три вида ценовых каналов:

При этом ценовый канал может быть подтвержденным, когда горизонтальный уровень или трендовые линии имеют опору в виде двух точек соприкосновения с границами канала, и неподтвержденным, когда канал проходит только через одну точку. Такой канал считается ненадежным, рекомендуется строить каналы как минимум через две точки.

Построение ценовых каналов

Считается, что самым простым и прибыльным ценовым каналом является горизонтальный (флетовый) канал, границами которого являются уровень поддержки с одной стороны и уровень сопротивления – с другой стороны. При этом ширина такого канала должна быть не менее 30 пунктов, чтобы он мог приносить хорошую прибыль. Однако построение трендовых каналов также не занимает много времени и сил. Для построения такого канала требуется провести трендовые линии по двум минимумам снизу и двум максимумам сверху так, чтобы трендовые линии располагались на равноудаленном расстоянии друг от друга. Допускается, когда отдельные японские свечи или их хвосты выходят за рамки ценового канала, но в целом должны наблюдаться отскоки ценой от границ канала. Со временем ценовой канал устаревает и требуется строить дополнительные каналы. Устаревшие каналы какое-то время не рекомендуется удалять, так как цена еще может к ним вернуться.

Преимущества торговли в канале

Главным преимуществом стратегии торговли в канале является максимизация прибыли, которую можно получить за несколько сделок. Во время торговли в канале можно применять стратегию прибыльного , когда открывается ряд сделок в сторону основного тренда, а их закрытие осуществляется при достижении суммарного . Открывать сделки можно в обоих направлениях, как на продажу, так и на покупку, когда цена коснется противоположной границы канала. В основном это касается тех каналов, которые располагаются под углом 45° или ниже. Однако, если канал расположен под более острым углом, рекомендуется открывать сделки исключительно в сторону . Другим преимуществом торговли в канале является минимальный уровень риска. Стоп-лосс выставляется за пределами границ канала на небольшом расстоянии от цены открытия, что делает торговлю в канале еще прибыльнее и безопаснее.

Недостатки торговли в канале

Основной недостаток торговли в канале заключается в том, что в любой момент может произойти пробой ценового канала, который может привести к немалым убыткам. Поэтому так важно использовать страховочный стоп-лосс. Его применение позволит избежать накопления ненужных убытков и защитит вас от незапланированных потерь. Кроме того, всегда необходимо иметь под рукой пробойную стратегию, поскольку за разворотом тренда или выходом цены из флета всегда следует большое движение, которое несет в себе высокую прибыль. Другим недостатком стратегии торговли в канале является близкое расположение стоп-лосса к цене открытия. Иногда возникают уровней, когда 1-2 свечи выходят за границы канала, выбивая стоп-лоссы, а затем цена продолжает движение в нужном направлении. Также не рекомендуется преждевременно переносить позицию в , поскольку цена можно повторно протестировать уровень, что приведет к закрытию позиции. Необходимо дождаться образования первого или того момента, когда цена дойдет до середины канала. Следует также учитывать, что цена необязательно должна коснуться границы канала. Иногда она немного не доходит до границы канала и разворачивается в обратную сторону. Об этом необходимо помнить, определяя цели для взятия прибыли.

Стратегии торговли в канале

Рассмотрим несколько вариантов стратегий торговли в канале, которые можно отнести к , поскольку в описанных ниже примерах полностью отсутствуют индикаторы. Все что нам понадобится – это трендовые линии, выступающие в роли уровней поддержки / сопротивления. Самой простой стратегией является непосредственно отскок цены от границ канала. Когда цена отскакивает от нижней границы канала – входим в покупки, когда цена тестирует верхнюю границу канала – открываем продажи. Входить в сделки можно как рыночным ордером, дожидаясь формирования сетапа, так и при помощи . Целью для взятия прибыли будет являться противоположная граница канала. Не стоит также забывать о выставлении стоп-лоссов, которые необходимо размещать за пределами ценового канала. Следует помнить, что входить в сделки необходимо не внутри канала, а на его границах.

Чтобы избежать возникновения ложных пробоев, необходимо перейти на младший для определения более точного входа. Например, на 5-минутном графике мы наблюдаем такую ситуацию, когда цена пробивает верхнюю границу канала в точке 2:

Перейдя на минутный график, мы можем определить окончание коррекции и более удачное положение цены для входа в сделку.

Как видно из приведенных выше примеров, торговля в канале является достаточно интересным и прибыльным способом заработка на . Стратегии торговли в канале не требуют детального изучения и больших знаний. Торговля может осуществляться на любых таймфреймах и торговых инструментах, включая . Вы можете приступить к торговле по этой стратегии практически сразу после прочтения данной статьи. Осталось только выбрать подходящего брокера, воспользовавшись нашим независимым .